Parameter estimation, bias correction and uncertainty quantification in the Vasicek credit portfolio model

Marius Pfeuffer(Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg), Daniel Rösch(OTH Regensburg), Matthias Fischer(Goethe University Frankfurt), Maximilian Nagl(OTH Regensburg)
The Journal of Risk
August 7, 2019
Cited by 7


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